Libro - GeneralUbicación Física: 332.0415 / C187 1997
The econometrics of financial markets / | |
| Autor: | Campbell, John Y. |
| Otros Autores: | Lo, Andrew W. ( autor ) ; MacKinlay, A. Craig ( autor ) . |
| Pié de imprenta: | Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1997. |
| Descripción: | 611 páginas ; ilustraciones, gráficas ; 16 x 24 cm. |
| ISBN: | 9780691043012. |
| Tema(s): | |
| Contenido: | 1. Introduction. 2. The predictability of asset returns. 3. Market microstructure. 4. Event-study analysis. 5. The capital asset pricing model. 6. Multifactor pricing models. 7. Present value relations. 8. Intertemporal equilibrium models. 9. Derivative pricing models. 10. Fixed-income securities. 11. Term structure models. 12. Nonlinearities in financial data. Appendix. A.1. Linear instrumental variables. A.2. Generalized method of moments. A.3. Serially correlated and heteroskedastic errors. A.4. GMM and máximum likelihood. |
| Contenido: | 1. Introducción. 2. La previsibilidad de la rentabilidad de los activos. 3. Microestructura del mercado. 4. Análisis del evento-estudio. 5. El modelo de valoración de los activos de capital. 6. Modelos de precios multifactor. 7. Relaciones de valor presente. 8. Modelos de equilibrio intertemporal. 9. Modelos de fijación de precios derivados. 10. Valores de renta fija. 11. Modelos de estructura de plazos. 12. No linealidades en los datos financieros. Apéndice. A.1. Variables instrumentales lineales. A.2. Método generalizado de los momentos. A.3. Seriamente correlacionados y errores heteroscedásticos. A.4. GMM y máxima probabilidad. |
Lista(s) en las que aparece este ítem: Adquisiciones Ccias. Económicas y Adm. 2017-
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro - General
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Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 332.0415/C187/1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 61094 |
1. Introduction. 2. The predictability of asset returns. 3. Market microstructure. 4. Event-study analysis. 5. The capital asset pricing model. 6. Multifactor pricing models. 7. Present value relations. 8. Intertemporal equilibrium models. 9. Derivative pricing models. 10. Fixed-income securities. 11. Term structure models. 12. Nonlinearities in financial data. Appendix. A.1. Linear instrumental variables. A.2. Generalized method of moments. A.3. Serially correlated and heteroskedastic errors. A.4. GMM and máximum likelihood.
1. Introducción. 2. La previsibilidad de la rentabilidad de los activos. 3. Microestructura del mercado. 4. Análisis del evento-estudio. 5. El modelo de valoración de los activos de capital. 6. Modelos de precios multifactor. 7. Relaciones de valor presente. 8. Modelos de equilibrio intertemporal. 9. Modelos de fijación de precios derivados. 10. Valores de renta fija. 11. Modelos de estructura de plazos. 12. No linealidades en los datos financieros. Apéndice. A.1. Variables instrumentales lineales. A.2. Método generalizado de los momentos. A.3. Seriamente correlacionados y errores heteroscedásticos. A.4. GMM y máxima probabilidad.
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