Tipo: materialTypeLabelAnálitica de Seriada

The Colombian banking sector- a contingent claims analysis /

Autor: Souto, Marcos.
Otros Autores: Abrego, Lisandro.
Tema(s):
Resumen: Este documento utiliza el análisis de créditos contingentes para evaluar el riesgo de crédito del sector bancario de Colombia. Las estimaciones de frecuencias de suspensión de pago esperadas (FQE) realizadas por Moody´s-KMV miden la probabilidad de riesgo de quiebra para una muestra de cinco bancos. Este indicador tiene varias ventajas en comparación con los tradicionales obtenidos de los balances de los bancos, en particular mediante la incorporación de expectativas de los participantes en el mercado, una visión colectiva de los riesgos de los bancos y los efectos de la volatilidad de los mercados en los pagos de los bancos. El documento evalúa los principales efectos de las variables macroeconómicas y financieras sobre las FQE para los bancos colombianos en las que están estimadas por Moody´s-KMV. Se estiman regresiones por etapas para cada banco y a nivel agregado así como una regresión de datos de panel para los datos individuales (a nivel de banco). Los resultados de las regresiones por etapas difiereen entre bancos debido a la presencia de heterogeneidad entre los mismos, aunque todos representan vulnerabilidad a los cambios en las variables de la actividad económica y financieras.

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Economía

Este documento utiliza el análisis de créditos contingentes para evaluar el riesgo de crédito del sector bancario de Colombia. Las estimaciones de frecuencias de suspensión de pago esperadas (FQE) realizadas por Moody´s-KMV miden la probabilidad de riesgo de quiebra para una muestra de cinco bancos. Este indicador tiene varias ventajas en comparación con los tradicionales obtenidos de los balances de los bancos, en particular mediante la incorporación de expectativas de los participantes en el mercado, una visión colectiva de los riesgos de los bancos y los efectos de la volatilidad de los mercados en los pagos de los bancos. El documento evalúa los principales efectos de las variables macroeconómicas y financieras sobre las FQE para los bancos colombianos en las que están estimadas por Moody´s-KMV. Se estiman regresiones por etapas para cada banco y a nivel agregado así como una regresión de datos de panel para los datos individuales (a nivel de banco). Los resultados de las regresiones por etapas difiereen entre bancos debido a la presencia de heterogeneidad entre los mismos, aunque todos representan vulnerabilidad a los cambios en las variables de la actividad económica y financieras.

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