Ubicación Física: 658.155 / D622 2015
Teoría de riesgo / | |
Autor: | Diz Cruz, Evaristo. |
Serie: | Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas. |
Pié de imprenta: | Bogotá : Ecoe, 2015. |
Edición: | Cuarta edición. |
Descripción: | 265 páginas ; gráficas, tablas ; 17 x 24 cm. |
ISBN: | 9789587711455. |
Tema(s): | |
Nota de Bibliografía: | Incluye bibliografía. |
Contenido: | 1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente. 2. Modelación de una pérdida. 3. Tipos de modelos de probabilidad. 4. Distribuciones condicionales de pérdida. 5. Modelo de riesgo individual. 6. Tipología de distintas coberturas. 7. Transferencia de riesgo: reaseguro. 8. Riesgo de la tasa de interés. 9. Árboles de riesgo binomial. 10. Valor de riesgo. 11. Procesos estocásticos Wiener. 12. Cadenas Markovvianas. 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes. 14. Simulación Montecarlo. 15. Establecimiento de un plan de pensiones. 16. Modelo de optimización estocástica. 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida. 18. Modelación de simulación estocástica. 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo. 20. Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos. 21. Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros. 22. Caso de estudio. |
Resumen: | En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística, como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II. Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la Teoría Básica de Riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica. |
Lista(s) en las que aparece este ítem: Adquisiciones Ccias. Económicas y Adm. 2017-
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro - General | Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 658.155/D622/2015 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | 62215 | |
Libro - General | Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 658.155/D622/2015 (Navegar estantería) | Ej. 2 | Disponible | 62216 | |
Libro - General | Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 658.155/D622/2015 (Navegar estantería) | Ej. 3 | Disponible | 62250 |
Incluye bibliografía
1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente. 2. Modelación de una pérdida. 3. Tipos de modelos de probabilidad. 4. Distribuciones condicionales de pérdida. 5. Modelo de riesgo individual. 6. Tipología de distintas coberturas. 7. Transferencia de riesgo: reaseguro. 8. Riesgo de la tasa de interés. 9. Árboles de riesgo binomial. 10. Valor de riesgo. 11. Procesos estocásticos Wiener. 12. Cadenas Markovvianas. 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes. 14. Simulación Montecarlo. 15. Establecimiento de un plan de pensiones. 16. Modelo de optimización estocástica. 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida. 18. Modelación de simulación estocástica. 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo. 20. Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos. 21. Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros. 22. Caso de estudio.
Economía
En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística, como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros.
Igualmente se trata el tema de las pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II.
Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la Teoría Básica de Riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica.
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