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Tipo: materialTypeLabelLibro - General
Ubicación Física: 330.015195 / G799e 2018

Econometric analysis /

Autor: Greene, William H.
Pié de imprenta: New York : Pearson, 2018.
Edición: Eighth edition.
Descripción: 1126 páginas ; ilustraciones, gráficas ; 19 x 24 cm.
ISBN: 9780134461366.
Tema(s):
Contenido: Part I. The linear regression model. 1. Econometric. 2. The linear regression model. 3. Least squares regression. 4. Estimating the regression model by least squares. 5. Hypothesis tests and model selection. 6. Functional form, difference in differences, and structural change. Nonlinear, semiparametric, and nonparametric regression models. 8. Endogeneity and instrumental variable estimation. Part II. Generalized regression model and equation systems. 9. The generalized regression model and heteroscedasticity. 10. Systems of regression equations. 11. Models for panel data. Part III. Estimation methodology. 12. Estimation frameworks in econometrics. 13. Minimum distance estimation and the generalized method of moments. 14. Maximum likelihood estimation. 15. Simulation-based estimation and inference aand random parameter models. 16. Bayesian estimation and inference. Part IV. Cross sections, panel data, and microeconometrics. 17. Binary outcomes and discrete choices. 18. Multinomial choices and event counts. 19. Limited dependent variables-truncation, censoring, and simple selection. Part V. Time and macroeconometrics. 20. Serial correlation. 21. Nonstationary data. Part VI. Online appendices.
Contenido: Parte I. El modelo de regresión lineal. 1. Econométrico. 2. El modelo de regresión lineal. 3. Regresión por mínimos cuadrados. 4. Estimación del modelo de regresión por mínimos cuadrados. 5. Pruebas de hipótesis y selección de modelos. 6. Forma funcional, diferencia en diferencias y cambio estructural. Modelos de regresión no lineal, semiparamétrica y no paramétrica. 8. Endogeneidad y estimación de variables instrumentales. Parte II. Regresión generalizada del sistema y sistemas de ecuaciones. 9. El modelo de regresión generalizada y la heterocedasticidad. 10. Sistemas de ecuaciones de regresión. 11. Modelos para datos de panel. Parte III. Metodología de estimación. 12. Marcos de estimación en econometría. 13. Estimación de la distancia mínima y el método generalizado de los momentos. 14. Estimación de máxima verosimilitud. 15. Estimación basada en simulación e inferencia y modelos de parámetros aleatorios. 16. Estimación e inferencia Bsayesianas. Parte IV. Secciones transversales, panel de datos, y microeconometría. 17. Resultados binarios y elecciones discretas. 18. Elecciones multinacionales y el conteo de eventos. 19. Variables dependientes limitadas: truncamiento, censura y selección simple. Parte V. Tiempo y macroeconometría. 20. Correlación serial. 21. Datos de estaciones. Parte VI. Apéndices en línea.

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Libro - General Libro - General Biblioteca UCATOLICA
Carrera 13
Colección General 330.015195/G799e/2018 (Browse shelf) Ej. 1 Available (Acceso Libre) 61034

Part I. The linear regression model. 1. Econometric. 2. The linear regression model. 3. Least squares regression. 4. Estimating the regression model by least squares. 5. Hypothesis tests and model selection. 6. Functional form, difference in differences, and structural change. Nonlinear, semiparametric, and nonparametric regression models. 8. Endogeneity and instrumental variable estimation. Part II. Generalized regression model and equation systems. 9. The generalized regression model and heteroscedasticity. 10. Systems of regression equations. 11. Models for panel data. Part III. Estimation methodology. 12. Estimation frameworks in econometrics. 13. Minimum distance estimation and the generalized method of moments. 14. Maximum likelihood estimation. 15. Simulation-based estimation and inference aand random parameter models. 16. Bayesian estimation and inference. Part IV. Cross sections, panel data, and microeconometrics. 17. Binary outcomes and discrete choices. 18. Multinomial choices and event counts. 19. Limited dependent variables-truncation, censoring, and simple selection. Part V. Time and macroeconometrics. 20. Serial correlation. 21. Nonstationary data. Part VI. Online appendices.

Parte I. El modelo de regresión lineal. 1. Econométrico. 2. El modelo de regresión lineal. 3. Regresión por mínimos cuadrados. 4. Estimación del modelo de regresión por mínimos cuadrados. 5. Pruebas de hipótesis y selección de modelos. 6. Forma funcional, diferencia en diferencias y cambio estructural. Modelos de regresión no lineal, semiparamétrica y no paramétrica. 8. Endogeneidad y estimación de variables instrumentales. Parte II. Regresión generalizada del sistema y sistemas de ecuaciones. 9. El modelo de regresión generalizada y la heterocedasticidad. 10. Sistemas de ecuaciones de regresión. 11. Modelos para datos de panel. Parte III. Metodología de estimación. 12. Marcos de estimación en econometría. 13. Estimación de la distancia mínima y el método generalizado de los momentos. 14. Estimación de máxima verosimilitud. 15. Estimación basada en simulación e inferencia y modelos de parámetros aleatorios. 16. Estimación e inferencia Bsayesianas. Parte IV. Secciones transversales, panel de datos, y microeconometría. 17. Resultados binarios y elecciones discretas. 18. Elecciones multinacionales y el conteo de eventos. 19. Variables dependientes limitadas: truncamiento, censura y selección simple. Parte V. Tiempo y macroeconometría. 20. Correlación serial. 21. Datos de estaciones. Parte VI. Apéndices en línea.

Economía

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