Tipo: materialTypeLabelLibro - General
Ubicación Física: 330.015195 / G896 2010

Econometría /

Autor: Gujarati, Damodar N.
Otros Autores: Carril Villarreal, Pilar, tr. ; Cortés Fregoso, José Héctor, rev. ; Monroy Alarcón, Aurora, rev. ; Porter, Dawn C..
Pié de imprenta: México : McGraw-Hill, 2010.
Edición: 5a. ed.
Descripción: 921 p.
ISBN: 9786071502940.
Tema(s):
Contenido: Modelos de regresión uniecuacionales. Naturaleza del análisis de regresión. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. Modelos de regresión con variables dicótomas. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. Modelos de regresión no lineales. Modelo de regresión de respuesta cuantitativa. Modelos de regresión con datos de panel. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación. Métodos de ecuaciones simultáneas. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. Econometría de series de tiempo: pronósticos. Apéndice A. Revisión de algunos conceptos estadísticos. Apéndice B. Nociones básicas de álgebra matricial. Apéndice C. Método matricial para el modelo de regresión lineal. Apéndice D. Tablas estadísticas. Apéndice E. Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA. Apéndice F. Datos económicos en la World Wide Web.

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Modelos de regresión uniecuacionales. Naturaleza del análisis de regresión. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. Modelos de regresión con variables dicótomas. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. Modelos de regresión no lineales. Modelo de regresión de respuesta cuantitativa. Modelos de regresión con datos de panel. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación. Métodos de ecuaciones simultáneas. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. Econometría de series de tiempo: pronósticos. Apéndice A. Revisión de algunos conceptos estadísticos. Apéndice B. Nociones básicas de álgebra matricial. Apéndice C. Método matricial para el modelo de regresión lineal. Apéndice D. Tablas estadísticas. Apéndice E. Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA. Apéndice F. Datos económicos en la World Wide Web.

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