Libro - GeneralUbicación Física: 332.63232 / M528
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición : una aplicación del VAR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia / | |
| Autor: | Melo Velandia, Luis Fernando. |
| Otros Autores: | Becerra Camargo, Oscar Reinaldo. |
| Pié de imprenta: | Bogotá : Centro Editorial Universidad del Rosario, 2006. |
| Descripción: | 84 p. |
| ISBN: | 9588225701. |
| Tema(s): | |
| Resumen: | Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de marcado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo Var y el Epected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa intercambiaría de Colombia para el periodo comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. |
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro - General
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BIBLIOTECA SEDE LA CARO | Colección General | 332.63232 / M528 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 43146 | ||
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Libro - General
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BIBLIOTECA SEDE LA CARO | Colección General | 332.63232 / M528 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 43147 | ||
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Libro - General
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BIBLIOTECA SEDE LA CARO | Colección General | 332.63232 / M528 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 43148 |
Economía
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de marcado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo Var y el Epected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa intercambiaría de Colombia para el periodo comprendido entre 1995 y 2004.
Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.
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