Dobrow, Robert P.

Introduction to stochastic processes with R / Robert P. Dobrow - 479 páginas ; ilistraciones, cuadros, gráficas ; 16 x 24 cm.

1. Introduction and review. 2. Markov chains: first steps. 3. Markov chains for the long term. 4. Branching processes. 5. Markov chain Monte Carlo. 6. Poisson process. 7. Continuous-time Markov chains. 8. Brownian motion. 9. A gentle introduction to stochastics calculus. A. Getting started with. B. Probability review. C. Summary of common probability distributions. D. Matrix algebra review. Answers to selectec odd-numbered exercices. 1. Introducción y revisión. 2. Cadenas de Markov: primeros pasos. 3. Cadenas de Markov a largo plazo. 4. Procesos de bifurcación. 5. La cadena de Markov Monte Carlo. 6. Proceso de Poisson. 7. Cadenas de Markov de tiempo continuo. 8. Movimiento browniano. 9. Una suave introducción al cálculo estocástico. A. Empezando con. B. Revisión de probabilidad. C. Resumen de las distribuciones de probabilidad comunes. D. Matrix revisión de álgebra. Respuestas a los ejercicios de número impar selectec.

Sistemas



9781118740651


PROCESOS ESTOCÁSTICOS
PROBABILIDADES
R (LENGUAJE DE PROGRACIÓN DE COMPUTADORES)
ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

519.23
Universidad Católica de Colombia
La Universidad Católica de Colombia es una Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación, reconocida mediante Resolución Número 2271 de julio 7 de 1970 del Ministerio de Justicia.
Universidad Católica de Colombia © Copyright 2017
Universidad Católica de Colombia • PBX: (57 1) 3 27 73 00 - (57 1) 3 27 73 33
Bogotá, Avenida Caracas # 46 -72, sede Las Torres • Bogotá, Carrera 13 # 47 – 30, Sede 4​ • Bogotá, Diagonal 46 A # 15 B – 10, sede El Claustro
Bogotá, Carrera 13 # 47 – 49, sede Carrera 13